dış tıcaret verılerı ıçın alternatıf yontemlere dayanarak

EKONOMİK YAKLAŞlM
79
•
•
DIŞ
• •
•
TICARET VERILERI IÇIN
•
••
ALTERNATIF YONTEMLERE
• •
•
DAYANARAK KESTIRIMLERIN
•
•
ELDE EDILMESI
Reşat
KASAP*
Bedriye SARAÇOGLU* *
GIRIŞ
Bu
kısa
yapılabilmesi
dönem kestirimlerinin
modellemc,
istatistiğin
Zaman boyutunda
bir alt
yapılan
çalışmanın amacı, dış ticaret verilerinin uzun ve
dalı
için en uygun modelin elde edilmesidir. Bu
olan zaman dizileri analizi çerçevesinde ele
bir ekonomik
araştırmada,
bu
araştırmaya
alınmaktadır.
konu olan diziterin
çıkaracak araştırmalar
istatistiksel özellikleri bclirlcnmcdcn ve bu özellikleri ortaya
yapılmadan, bu veriler esas alınarak yapılan çalışmalar eksik ve yanıltıcı olabilir. İşte bu
çalışmanın amacı,
bunların
iktisadi bir veri olan
geleecktc gösterecekleri seyir
etmek ve bu modelden hareketle de
kestirimierini
dış
ticaretin dizilcrini bu
doğnıltuda
incelemek,
hakkında
bilgi sahibi olarak, en uygun modeli elde
geleceğe
yönelik tahmini
değerlerini
bulmak yani
yapmaktır.
Ülkelerin dış ticaret hareketleri, genel ekonomik düzeyleriyle ilgili önemli bilgiler
verir. Özellikle Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerin, bu hareketleri devamlı takip
edilerek inceleme konusu
değerlerin
ne
olacağı
cinsinden
yapılan
önem
kazanmaktadır.
ihracat ve ithalat
diziler, zaman dizileri
incelenmiştir.
olmaktadır. Ayrıca,
açısından,
geleecktc
yapılacak
Bu sebepten
dolayı,
planlamalarda bunlara ait
bu
çalışmada
ABD
Doları
miktarlarının aylık
ortalama
sayılarının oluşturduğu
özellikle kcstirim
amacıyla
alternatif yöntemlerle
Bu alternatif yöntemlerden birisi, zaman dizilcrinde bilinen Box-Jenkins
modcllcmcsidir. Bu modelierne tekniği, yalnızca her bir diziye tck başına (1-boyutlu) ele
alarak incelcr. Bilindiği üzere bu tür modcllerdc, klasik ckonomctrik modellerden farklı
* Y.Doç.Dr., Gazi ..Üniversitesi, Istatistik Bölümü
** Doç.Dr., Gazi Universitesi, Ekonometri Bölümü
Ekonomik Yaklaşım, Cilt 9,
Sayı
29, Yaz 1998
so
Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOGLU
olarak, modele açıklayıcı dcğişkcn(lcr) alınmaz. Model, kendi dinamik yapısı içerisinde
geçmiş dönemleri içerir. Bu modellerin mevsimsel olmayan veriler için en genel hali
ARIMA (otoregressif tamamlanmış hareketli ortalamalar) sürecidir. Mevsimsel veriler için
ise SARIMA (mevsimsel otoregressif tamamlanmış hareketli ortalamalar) sürecidir. Bir
diğer yöntem ise, zaman dizilcrinde birden çok diziyi aynı anda ınodelleme imkanı veren
çok boyutlu modelleme teknikleridir. Bunlar tck boyutlu modellerneden
dizilcrin birbirleri ilc olan
daha fazla bilgi içermesini
etkileşimini
de model
yapısı
farklı
olarak
içerisinde bulundurarak modelin
sağlayabilirler.
Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde. ilk olarak Türk dış ticaretinin genel seyri
incelenerek bu konuda daha önce yapılmış bulunan çalışmalar incelenmiştir. İkinci bölümde
ise I-boyutlu ve 2-boyutlu metodoloji verilmiştir. Daha sonra bunlara dayanarak ihracatithalat dizileri için elde edilen analiz sonuçları özetlenmiştir.
1. TÜRK DIŞ TICARETINE GENEL BAKlŞ
1.1. Genel Seyir
Çalışmamız
esas itibariyle 1976- I 990 arasını kapsamaktadır. Bununla birlikte
Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren dış ticaretin genel seyrinin kuşbakışı olarak
incelenmesinde yarar vardır. Önce 67 yıllık dönemde ihracat ve ithalatımızın yıldan yıla
göstermiş olduğu değişme hıziarına bakarak bir değerlendirme yapılması faydalı olacaktır.
Bir önceki yıllara göre yapılan dcğerlendermclcrde bir tck yılın önemi yoktur. Örneğin bir
önceki yıl çok fazla ihracat yapıldığı için, daha sonraki artışlar küçük görülebilir. Fakat üst
üste meydana gelen artışlar ve azalışlar önemlidir. Burada ihracat ve ithalatta meydana gelen
değişmeler ve buna paralel olarak da dış ticaret dengesinin vermiş olduğu pozitif ve negatif
bakiyeler göz önünde bulundurularak bazı dönemler tesbit edilmiştir. Şöyle ki:
1924-1945 döneminin en önemli özelliği milli gelirin düşük olması nedeniyle ithalatın
düşük düzeylerde seyir etmesi ve dış ekonomik krizlerden daha çok etkilcnınesidir. Örneğin
1924 yılında ihracattaki yökseliş % 62 iken, ithalatta r~c, 22 olarak gerçekleşmiştir. 19261933 arası dış ticarctimizde genel olarak bir azalma görü lrnektedir. 1929 ekonomik krizini
izleyen 1930 yılında ithalatta % 44 'lük şok düşüş yaşanırken, ihracatıınız bu krizden daha
az etkilenerek dış ticaret dengemiz bu dönemde pozitif bakiye vermiştir. Böylece 1945
yılına gelinceye kadar ihracat ve ithalatta meydana gelen değişmeler bazı yıllar oranları
farklı
olsa da genel olarak birbirine paralel gitmiştir. Bu döm:nıde II. Dünya savaşının etkisi
kendisini dış ticarctimizdc hisscttirerck, önemli düşüşkrc neden olmuştur. Bu yıllarda
ithalalımızdaki düşüşler ihracatıımza göre daha büyük oranda cercyan etmiştir (Saraçoğlu,
1997 :545-567).
1947 yılına gelindiğinde bir önceki yıla göre, ithalatta % 104'lük bir artışa karşın
ihracatta% 3.5'luk bir artış gözlenmiştir. llöylccc bu dönemde ihracat ik ithalat artış hızları
EKONOMiK YAKLAŞlM
81
arasındaki paralelliğin bozulması
ilc birlikte günümüze kadar gelen negatif dış ticaret
bakiyeleri dönemi de başlamıştır. Bu tarihlerden sonra 70'1i yıllara gelinceye kadar dış
ticaretimizde önemli sıçramalar görülmemiştir. 1thalatımızdaki ikinci önemli sıçrama ise
197 4 yılında bir önceki yıla göre % 81 artış ilc gerçekleşmiştir. Bu yılda ihracatımız ise %
16 artmıştır. İşte bu yılda dış ticaret açığımızda önemli bir sıçrama meydana gelerek bir
göre yaklaşık üç katı artış gözlenmiştir. Daha sonra da bu açıklar hiç azalmamış
çoğunlukla hep artmıştır. Bu sonuç, dış ticaret açıklarının ithalatın sıçrama yaptığı 1947 ve
1974 yıllarında, ihracat artı~ının ithalat ar(ışlarının çok gerisinde kalışından
kaynaklanmaktadır. 1975 'de ihracatın ithalatı karşılama oranı tarihinin en düşük düzeyi olan
% 29.5 olarak gerçekleşmiştir. ı 977 yılında ihracattak i belirgin azalışın dışında, ı 980 yılına
kadar bu dış ticaret açıkları durağan bir şekilde devam etmiştir. I 980 yılında ekonomimizin
dışa açılmasını sağlayacak 24 Ocak kararları alınarak önemli politika değişikliği meydana
getirilmiştir. Bu kararın etkisi ilc ihracatımızda, bunu izleyen üç yılda hızlı bir artış
görülmektedir. Örneğin 1981 'de ihracat artış hızı bir önceki yıla göre % 62 olarak
gerçekleşmiştir. !hracattaki bu artış 1989 yılına kadar arada bazı yıllar azalmakla birlikte
devam etmiştir. Ancak bu yıllarda ithalatta da önemli artışlar meydana geldiği için, dış
ticaret dengemiz yine negatif bakiye ilc yoluna devam etmi~tir. 1989 yılından sonra ihracatta
duraklama, ancak ithalatta ön görülenin çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir. ı 990 yılında,
dış ticaret dengesindeki negatif bakiye bir önceki yıla göre iki katından fazla olarak
gerçekleşmiştir (DİE, 1996:20).
önceki
yıla
İnceleme dönemimizin ı 97 6- ı 990 olarak saptanmasında, yukarıda açıklanan dış
ticaretimizin genel seyri büyük önem taşımaktadır. Zaman dizilcrinde esas olan genel
gidişatın modelenmcsidir. Bu yüzden modcllcme için tesbit edilen dönem zaman dizileri
analizinin teknik karakteristikleri bakımından genel yapıyı temsil edecek şekilde olmalıdır.
Çünkü uç değerler zaman dizileri modellemisinde sapmalara neden olmaktadır. Bu durum
kestirimierin sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. İşte bu yüzden nispeten daha
durağan olan 1976 yılı başlangıç ve 1990 yılı da bitiş yılı olarak alınmıştır. Öte yandan
incelenen bu dönemde iki farklı dış ticaret politikasının uygulanmış olması, zaman dizileri
tekniğinin genel gidişatı modelierne amacından dolayı bir sakınca yaratmamaktadır. Çünkü
burada amaç bu farklı politikaların etkinliklerini araştırmak değildir. Bu ctkinliklcrin
incelenmesi
ayrı
bir çalışma konusudur
(Saraçoğlu,
1997:32-51).
1.2. Uygulanan Politikalar
Türk sanayii cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından 1980'e gelinceye kadar değişik
oranlarda olsa da dış rekabete karşı korunmuştur. Öte yandan yurt içi rekabet sektörlerde az
sayıda firmanın bulunması nedeniyle yeterince gclişemcmiştir. Bu dönemde iç talep yüksek
tutularak ithal ikameci politikalar izlenmiştir. ı980'dcn sonra ise dışa açık büyüme stratejisi
izlenmiş ve büyük destekieric ihracat artınimaya çalışılmı~tır. İhracatı artırma ilc ilgili
Reşat KASAP. Bedriye SARAÇDGLU
82
bunların
politikalar incelenecek olursa
olduğu
politikalar
olduğunu
kısa
vadeli
Türkiye 'nin mevcut kapasitelerin
ayırınayı sağlayacak
olduğu
kur
politikası
politikaların
kaynak
ayınlmasını
yeterli
gccikmelcrlc olsa da
politikaların
artışı
amaçlayan
politikalarla,
doğrudan teşviklerle ihracatını
gerektiren
ticaret
etkilemiştir.
olmadığını
da
yatırımlara
önemli
yapısal
ve teknolojik
Türkiye 'nin bu konuda
başarılı
ihracatının gidişatını şüphesiz farklı
gelindiğinde,
başlaması
1997:545-567). Buna paralel olarak
açıkları
daha
göstermektedir. Nitekim
politikalar
politikalardır.
Nitekim 1989'a
duraklaması
önce
politikaların geliştirilmesine ihtiyacı
sağlayan
etkinliklerini kayhelmeye
(Saraçoğlu,
düşerek, dış
ve
uyguladığı
bunun için de yeni
orta ve uzun vadeli
pek söylenemez. Bu politikalar Türkiye
görülür
ihracatı artırmayı
ihracatımızın
artışını sağlamaya,
Orta ve uzun vadeli ihracat
değişimlere
vadeli
düşük
göstermektedir. Ancak 1989'dan itibaren
kaynaklar
vadede
1980 ilc 1986 arasındaki ihracat rakamları bu politikaların başarılı
sonra da gerilemesi bu
vardır.
kısa
görülür. Nitekim Türkiye 1980'dcn sonra,
mevcut kapasiteleri kullanarak ve
hızla artırmıştır.
genellikle
ihracat
ilc beraber
artış hızının kısa
yavaşlamaya başladığı
ihracatın ithalatı karşılama oranı
büyümüştür.
İtha1ata gel ine; 80'1i yıllara kadar türkiye 'de de şüphesiz diğer gelişmektc olan ülkeler
gibi birçok
etmiştir.
sermaye
yatırımın
ara
malı
Nitekim, ekonomik
malına ihtiyacı
için ithalat gereksinimi oldukça yüksek olarak ccrcyan
kalkınmasını
olan ülkemiz
tamamiayabilmek için bUyük ölçüde ara ve
bunların ithalatından
vazgcçcmemcktcdir. Orta vadeli
politikalarla ithalat rejimi arasında ilişki önemlidir. İhracat ve ithalaıla ilgili olarak
uygulanan
politikaların
sonuçları
göstermektedir. Türkiye' de
dış
şüphesiz
dış
ticaret hadlerinde de kendisini
ticaret hadlerinin kötü ye gitme sürecinin 1973 'den sonra
başladığı DİE serilerinden görülebilir (DİE, 1996:20-21). Genellikle Türkiye'nin ihracat
fiyat indeksierindeki artış ithalat fiyat indeksierindeki artışlardan daha yavaş olarak cercyan
etmektedir. Diğer bir ifade ilc ithal malları fiyat indeksleri daha hızlı bir artış
göstermektedir. Bu da ithalat giderleri ve ihracat gelirlerinin
farklı
seyirler göstermesine
neden olabilecektir.
Bu
çalışmanın amacı
ithalatımızın
modelerinin
politikaların
bu
politikaları tartışmak değildir.
Ancak,
ihracatımızın
ve
ileriki dönemlerde alacağı değerleri kcstinnck için geliştirilecek zaman dizileri
saptanmasında bunların
bilinmesinin büyük önemi
etkileri nedeniyle, ihracat ve
ithalatımızın
vardır.
trendi stokastik bir
Nitekim bu
yapıya
uygun
görünmektedir. Dolayısıyla olayın stokastik bir yaklaşımla incelenmesi uygun olacaktır. İşte
bizim bu
çalışmada dış
ticaret dizilcrinde kesti ri m
Boyutlu modeller stokastik
amacıyla önerdiğimiz
I -Boyutlu ve 2-
yaklaşımlardır.
1.3.lhracat ve Ithalat Dizilerinin Analizi Hakkında Yapılan Di{Jer Bazı Çalışmalar
Oskoocc ve Domac ( 1995: 177 -189), "The Long-run rclation bctwccn im port anda
export in an LDC: cv idence from Turkey"
adlı çalı~ınalarında
Türkiye' de ithalat ve ihracat
EKOI\IOMiK YAKLAŞlM
83
arasındaki ilişkileri incclemişlcrdir.
ithalat
arasında
1947-1990 arası yıllık verilerle toplam ihracat ve toplam
ADF testleri ve kointcgrasyon analizi yapmışlardır. Yazarlar kointcgrasyon
analizi yaparken toplam ithalat içerisinden hammadde ithalatını çıkardıklarında ihracat ve
ithalat arasında uzun dönemli ilişki bulaınamışlardır. Bu nedenle yazarlar ihracatın teşvikine
yönelik politikaların başarılı olabilmesi için Türkiye 'nin yurtiçi hammadde üretimine önem
verilmesini önermektedirler. Bu sonuç iktisat ve dış ticaret politikaları açısından önemlidir.
Ancak bizim açımızdan ihracat ve ithalat dizilerinin arasında kointcgrasyonunun olmaması
önemlidir.
Bu konuda benzer bir çalışma da Yaınak ve Zengin (1995:157-165) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışına 1980 yılının 1.dönemi ve 1993 yılının 4.döncmi arasında üçer aylık
verilerle ithalat ve ihracat dizileri ele alınmıştır. Kointegrasyon testlerinden iki dizinin ortak
bir dctcrministik trend paylaşmadığı ve dolayısıyla anılan dönemde uygulamaya konan
makro ekonomik politikaların uzun dönemde ihracat ve ithalat arasında denge sağlamada
başarısız kaldıkları sonucu elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca zaman dizileri açısından ihracat
ve ithalat dizileri arasında saptanan bu farklılığın ihracat fiyat indeksierindeki
istikrarsızlıklardan kaynaklandığı da belirtilmektedir. Bu çalışmanın da bizim açımızdan
önemi ihracat ve ithalat dizileri arasında kointegrasyon bulunmadığı ve dizilcrio uzun
dönem gidişatlarının farklı olduğudur.
Hakkio ve Rush ( 1991 :429~445) çalışmalarında bir ülkenin dış açıklarının
sürdürülebilir bir açık (sustainablc cxtcrnal dcficit) olabilmesi için. ihracat ve ithalatının
kointegrc olmasının gerekli bir koşul olduğunu ileri sürmüşlerdir. Benzer bir mantıktan
hareket eden Utkulu (1997:107), esas amacı olan Türk dış borçlarının sürdürülebilir olup
olmadığını ortaya koymak için ithalat ve ihracat arasında uzun dönemli bir dengenin
varlığını inceleyen bir araştırma yapmıştır. Araştırma dönemi 1950- I 996 'dır. Bu çalışma
sonunda da ithalat ve ihracat dizileri arasında uzun dönemli ilişki bulunamamıştır.
ll. DIŞ TICARETIN KESTIR/MINE YÖNELIK MODELLEMELER IÇIN
ALTERNATiF METODLAR
11.1. 1-Boyutlu ve 2-Boyutlu Metodoloji
Zt zamana göre değişen rastgele
ARMA(p.q) modeli.
p
Zt=
q
L <Pizit+Al+ I
i= ı
değişkenierin
j
ejAjt
dizisi olmak üzere. genel tck değişkenli
(1)
=ı
olup. en genel ifadesiyle tck değişkenli mevsimsel otorcgressif tamamlanmış hareketli
ortalama (SARIMA) zaman dizileri modelini a~ağıdaki ~ekilde yazahilir,
Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOGLU
84
·,,
<P ( B s) <jl ( B ) (
ı - B s)
D
(
ı - B ) d Zt = 8( B s) 8( B ) At .
(2)
Burada mevsimsel olmayan parametreler,<)> (B)= 1 - fl B - ... ·· fpBp ve q(B) ==
f1 B - ... - fpBp 'dir. Mevsimsel parametreler ise, F (Bs)=
= 1- Q1 B- ... -
QQBQ'dır
(Harvey, 1993:139-144).
sırasıyla
ifade etmektedir. "D" ve "d" ise,
ı
Ayrıca
-
Fı
ı
-
B - ... - FpBp ve Q (Bs)
modeldeki "s",
mevsimselliği
mevsimsel ve mesimscl olmayan fark
dereceleridir. At de beyaz gürültü, (WN(O,s2)) sürecidir (W ei, 1990: 165).
Yukarıda
kısaca
verilen model,
SARIMA (p,d,q)X(P ,D,Q)s
Burada (p,d,q) mevsimsel olmayan ve (P ,D,Q) ise
dizilerinde modellemc süreci genellikle dört
yanı sıra
mevsimselliğin
yeterliliğinin
ifade edilebilir.
derecelcridir. Zaman
aşamada yapılabilmektedir.
dcreecsinin belirlenmesi, parametre tahmini, modelin
seçilmesidir.
Bu 1-boyutlu modellerin
şeklinde
Bunlar; modelin
testi ve en iyi modelin
çok boyutlu zaman serisi modelleri
vardır.
Çok
boyutlu modeller daha çok bilgi içerirler. Bu sebepten dolayı tck boyutlu modellerin yanı
sıra,
bazen onun yerine çok boyutlu modeller kullanılmaktadır (Coopcr ve Wood, 1982:153-
164). Ne zaman hangi tür modelin kullanılacağı ise verilerin
yapısına
diziler için tck boyutlu modeller daha iyi kcstirim verirken
modeller daha
başarılı olmaktadır
bazı
göre
değişecektir. Bazı
durumlarda çok boyutlu
(Hosking, I 980:602-608).
2-boyutlu Zt vektörü için; ARMA(p,q) modeli
F (B) Zt = Q (B) A t
olup, burada F (B)=
QpBp'dır
(3)
ı
-
Fı
(Reinsel, 1995:26-28).
polinomlarının
B - F2 B2- ... - FpBp ve Q (B)=
dönüştürme tekniğine
- Q1 B - Q2 B2- ... -
Ayrıca,
kökleri birim çcmbcrin
beyaz gürültü vcktörüdür (Shea,
ı
dışındadır. Aynı
1989:16ı-204).
zamandaAt : (O, SAt) olan
Tiao veTsay
tarafından
verilen ve veriyi
dayanan SCM (Scalar componcnt model- Skalar
yöntemi için, Fi* = TFzT-1 ve Qi* =
TQzT-ı dönüşümlerinden
hareketle,
bileşen
model)
dönüştürülmüş
genel model,
Yt = Fi* Yt-1 + ... +Fp*
şeklinde
Yt-ı-
Qi*ct-1- ... - Qq*et-q +ct
elde edilir (Tiao ve Tsay, 1989:1-36).
(4)
EKONOMiK YAKLAŞlM
85
II.2. Kestirim
Şimdi
çalışmada
modcllcmc
yapı
edilmesini veren kuramsal
olayından
sonra geleeckle ilgili
değerlerin
tahmin
özctlencccktir. Herhangi bir zaman dizileri modeli için
kestirim yöntemlerinden biri en küçük ortalama hata kareler kestirimleri yöntemi (MSE)'dir
(Jenkins ve Alavi, 1981:1-47). Buna göre,
E(Zn+1 -Zn (1))2 ve
Zn (1) = E(Zn+1 1 Zn1 , Zn-1, ... , Zl)
dir. Kcstirim
hatası ise~
en (k)= Zn+l- Zn (k)
şeklinde yazılabilir.
(5)
Kestirimleri
karşılaştırınak
için
kullanılan
ölçütlerden biri MAPE
(Mean absolute percentage error-Ortalama mutlak yüzde hatalar),
1 M
ek
MAPE = ( M k= ı Zn+ k
L -- )
dir. Bu formüle göre iki
değerlerin
küçük
olanının
değerlendirme yapılır
ayrı
daha iyi
X
ı 00
(6)
dizi için MAPE
kestiriın verdiği
değerleri hesaplandıktan
sonra bu
gözönünde tutularak kestirimler arasında
(Wei, 1990:89 ve 179).
lll. ANALIZ SONUÇLARI
Analizi yapılacak veri, dış ticaret istatistiklerine dayanmaktadır. İthalat ve ihracat
dizileri ilc ilgili bu veriler, DİE aylık dış ticaret özetleri (1976- 1990) bültenlerinden
alınmıştır.
Her iki dizi de Ocak 1976-0cak 1990 arasında; aylık ortalama ihracat ve ithalat
rakamlarının
A.B.D.
Doları
cinsinden ifade edilen 168
gözleınİ
içermektedir.
İhracat ve ithalat dizileri için tck değişkenli analil, sonuçları aşağıdaki Tabio-l ve
Tablo-2 'de
özetlenmiştir.
Tablo 1: Ihracat için 1-Boyutlu Modelierne Sonuçları
parametre
tahmin
standart hata
t-dcğcri
p-değcri
SAR(l2)
0.59585
0.06846
8.70374
0.00000
MA(l)
0.27552
0.07531
3.65865
0.00034
Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOGLU
86
Tablo 2: Ithalat için 1-Boyutlu Modelleme Sonuçları
parametre
MA(l)
SMA(l2)
Ayrıca
iki
edilen momdcl
t-değeri
p-değcri
ı
14.07952
0.00000
0.07683
-2.96900
o.00343
tahmin
standart hata
0.73364
0.0521
-0.22t\12
değişkenli
SCM yöntemini kullanarak. ithalat ve ihracat dizileri için elde
aşağıda verilmiştir
(Kasap ve Jones. 1990: lO).
Zlt=0.66Zl,t-l +clt
Z2t = 1.12 Z2, t-1- 0.63 cl. t-l+ c2t- 0.69 c2, t-l
Bu tablolarla ilgili genel değerlendirmeler şöyle özetlenebilir: Tablo 1'de verilen
ihracat dizisi için
edilmiştir.
yapılan
I-Boyutlu
SARIMA(O.O,l)X(l,0,0)12 modeli elde
Tablodan, mevsimsel olmayan MA için q parametresinin ve mevsimsel AR için
f parametresinin tahmin edilen
oldukları
ınodellemcde
değerlerinin
t
istatistiğine
göre
sıfırdan
önemli ölçüde
farklı
görülmektedir. Tablo 2, ithalat dizisi için elde edilen en uygun modelin
olduğunu
SARIMA(O,O,l )X(O,O ,1) 12
göstermektedir. Burada da
tahminlerinin yine t istatistiklerine göre oldukça
SCM yöntemi
kullanılarak yapılan
anlamlı oldukları
yapılan
parametre
görülmektedir.
2-Boyutlu zaman dizileri
ınodellcmesinde
en iyi
model olarak ARMA( 1,l) bulunmuştur. Modelden görüldüğü gibi rı 1, f21, F2l, F22,
,,
pm·ametrclerinin tahminleri istatistiksel olarak anlamlıdır.
Her iki
için
yaklaşımla
kullanılan
elde edilen modeller
MAPE ölçütüne göre bulunan
Tablo 3:
Çeşitli
kullanılarak
değerler.
ileri yönelik
yapılan
Tablo 3 ve Tablo 4'dc
Kestirim Dönemleri için 1-Boyutlu MAPE
tahminler
verilmiştir.
Değerleri
ı
3
6
ihracat
8.7675
30.2475
60.52ı9
ı
ithalat
6.3892
31.8111
85.7666
:n5.549t
dizi
Tablo 4: 2-Boyutlu SCM Modeli için MAPE
12
28.7318
Değerleri
ı
3
6
12
ihracat
19.5631
62.6394
139.0728
288.7289
ithalat
12.5153
40.9687
l06.57R2
422.5170
dizi
-~··--~
EKONOMİK YAKLAŞlM
Tablo 3 'den
için MAPE
anlamı,
görüldüğü
değerleri
87
üzere 1 aylık
kestiriın değerleri
hariç, 3, 6, 12
ihracat dizisi için ithalata göre daha küçük olarak
ihracat dizisi için, tck boyuytlu modelin daha iyi kestirimler
verilen 2-Boyutlu model için kestirimierin MAPE
boyutlu modelin kcstirim
kestirimierin MAPE
değerlerinin
değerleri
olduğunu
aylık
kestirimler
bulunmuştur.
verdiğidir.
göz önüne
Bunun
Tablo 4 'de
alındığında,
kestirimler hariç l, 3, 6
tck
aylık
ithalat dizisi için ihracata göre daha küçüktür. Bu da, ithalat
dizisi için 2-Boyutlu modele göre
daha isabetli
aksine, 12
değerleri
aylık
yapılan
1, 3, 6
aylık
kcstirimlcrin, ihracat dizisine göre
göstermektedir.
SONUÇ VE YORUM
Zaman dizileri ilc
farklı
yapılan modclleınc çalışmalarında,
kestirime yönelik
sonuçların,
veri yapıları için farklı sonuçlar vercbileccği bilinmektedir (Grubb, 1992:95- 107).
Bizim
çalışmamızda
da bu fikri destekleyen sonuçlar elde
edilmiştir.
Genel olarak çok
boyutlu modcllemelcr, I-boyutlu modcllcmclcrc göre daha çok bilgi içerirler, bunun sonucu
olarak da daha iyi kestirimler vcrcbilmcktedirlcr. Bu durum veriden veriye göre
değişebilmektedir.
şeyden
Her
önce,
yukarıdaki
sonuçlarına
analiz
göre, hem tck boyutlu hem de iki
boyutlu modellerden hareketle elde edilen kestirimierin ithilat ve ihracat dizileri için farklı
olarak bulunduğu söylenebilir. Bu bulguların ışığı altında, "MAPE" değerleri göz önüne
alınarak I-boyutlu modellerin, iki boyutlu modeliere göre daha iyi kestirimler verdiği
söylelnebilir. Gçncl olarak elde edilen bu sonuca rağmen, I-boyutlu ve 2-boyutlu sonuçlar
açısından diziler arasında bazı ince farklılıklar da vardır. Örneğin, tck boyutlu kestirimler
için ihracatta görülen bariz farklılığın, ithalat dizisi için de geçerli olduğu
söylcnemcmcktcdir. Özelliktc 3 ve 6 aylık gibi kestirimierde ithalat dizisi için I-boyutlu ve
2-boyutlu kestirimler birbirine biraz daha
yakındır.
Halbuki ihracat dizisinde I-boyutlu
modellerin kısa vadeli kestirimleri 2-boyutlu modclinkine göre çok daha iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. 1 ve 12
aylık
tck boyutlu modelin daha
kestirimiere gelince gerek ithalat gerekse ihracat dizileri için
başarılı olduğu
söylenebilir. Bu da büyük bir
olasılıkla
ithalat ve
ihracat dizilerinin genel gidişatlarının birbirlerine benzer olmalarına rağmen aslında farklı
yapılara
sahip oldukl<m
vadede daha belirgin
için, 1 ve 12
Şu
aylık
gerçeğinden kaynaklanmış
olmasının doğal
dönemlerde daha
olabilmektedir. Bu
farklılaşmanın
uzun
bir sonucu olarak. tck boyutlu modelin her iki dizi
başarılı
olarak
bulunmuş olduğu düşünülmektedir.
halde, Türkiye için, aylık bu verilere dayanarak ihracat ve ithalatı ayrı ayrı
düşünerek
modclleme yapmanın daha uygun olacağı söylenebilir. Bu bulgulm-ımız 1.3 'de
verilen literatür çalışmalarından bulunan ithalat ve ihracat dizilerinin kointcgrasyon
içermediği dolayısıyla
uzun dönemde dizilerinin gidişatlarının farklılık göstereceği
sonucuyla da paralellik göstermektedir.
....
ss
Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOGLU
Bir ülkenin ihracat ve
soyutlamak
doğru
olmaz. Bu
ithalatını şüphesiz
çalı~mada,
o ülkenin genel ekonomik
yapısından
Türkiye'de ihracat ve ithalat dizilerinin, gerek
dış
ticaret hadlerinin devamlı olarak kötüye gitmesinden, gerekse diğer yapısal özelliklerden
kaynaklanan nedenlerle oldukça
farklı
ekonomik özelliklere sahip
olduğu gerçeği
ilc de
karşı karşıya kalınmı~tır.
KAYNAKÇA
COOPER, D.M. and WOOD, E.F. (1982), "Identifying Multivariate Modcls", Journal of
Time Series Ancılysis, 3, 152-164.
DiE, Aylık Dış Ticaret Özetleri (1976-1990), Dı~ Ticaret İstatistikleri Şubesi, Ankara.
DiE (1996), Türkiye ve Dünya Dış Ticareti: 1950-1993, Yayın No:l870, Ankara.
GRUB B, H. (1992), "A Multivariate Time Series Analysis of Some Flour Price Index Data",
Appl. Statist., 41, 1, 95-107.
HAKKI O, C.S. ant RUSH, M. (199 1). "Is the Budget Deficit Too High", Economic Inquary,
29' 429-445.
HARVEY, A.C. (1993), Time Series Modcls, Harvestcr and Wheatsheaf. London.
HOSKING, J.R.M. (1980), "The Multivariate Portmanteau Statistic", Journal of the
American Statistical Association, 75, 602-608.
JENKINS, G.M. and ALA VI, A.S. (1981), "Somc Aspects of Modeliing and Fareeasting
Multivariate Time Series", Journal of Time Series Analysis. 2, 1-47.
KASAP, R. and JONES, D.A. (1990), "An Analysis of Trade Statistics for Turkey: With
Bul/etin in St<ıtistics,
Research Mcmoir, 21, The University of College of Wales, Aberystwyth, U .K.
Particular Refcrcnce to Multivariate
Stnıcturc", Rcsearclı
OSKOOEE, M.B. and DOMAC, I. (1995), "The Long Run Rclation Betwecn
Iınport
and
Export in and LDC: Evidence From Turkey", ODTÜ, Gelişme Dergisi. 22, 2, 177189.
REİNSEL. G.R. (1995), Elements of Multivariate Time Series, Pringer-Verlag, London.
SARAÇOGLU, B. (1997). "Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye 'nin İhracat Potansiyeli ve
Rekabet Gücü". 3. Verimlilik Kongresi, Bildiriler
Kitabı,
MPM, Ankara, 544-567.
EKONOMiK YAKLAŞlM
89
SARAÇOGLU, B. (1997), "İhracat Önderliğinde Büyüme Politikası ve Türkiye İhracatında
Beklenen Yapısal Değişiklikler", Iktisat, Işletme ve Finans Dergisi, Ağustos 97, 32-
51.
SHEA, B.L. (1989), "The Exact Likclihood of a Vcctor Autoregressif Moving Average
Modcl",Appl.Slatist.,38, 1,161-204.
TIAO, G.C. and TSAY, R.S. (1989), "Model specification in multivariate time series", J.R.
Stalist. Soc., B, 2, 1-36.
UTKULU. U. (1997), "Are the Turkish Extcrnal Dcficits Sustainable? Ev idence From the
Co-integrating Relationship Betwecn Exports and lmports", Confcrcnce on
Economics, METU. Ankara. 107.
YAMAK, R. ve ZENGİN, A. (1995), "Türkiye'de 1980 Sonrası İhracat, İthalat ve Dış
Ticaret Açığı: Birim Kök ve Kointegrasyon Analizi", II.. Ulusal Ekonomclri ve
Istatistik Scmpozyumu, Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir,
157-165.
WEI. W.W.S. (1990), Time Series Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Ine.,
United Kingdom.
ABSTRACT
FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON
AL TERNATIVE METHODS
In this paper, wc estimate 1-dimcnsional time series and 2-dimcnsional SCM (sc alar
component model) modelsfor Turkish trade data. And then, wc forecast the future for the
data by us ing these estimated modcls. Finally, wc comparc the forecasts for the criteria of
the MAPE (Mean absolute percentage crror).