İLERİ HAZİNE YÖNETİMİ EĞİTİMİ İÇERİK EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

İLERİ HAZİNE YÖNETİMİ
EĞİTİMİ
İÇERİK
AMAÇ
Seminerde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alımsatımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve
türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz
edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz
yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine
birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği
fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine
birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve
kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli
amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma
sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin
işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu
enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve
hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı
tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine
enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de
edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok
sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile
desteklenmektedir.
ODAK NOKTALARI
#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Hazine
ürünlerini tanıma #Piyasaları tanıma #Müşterilerle
iletişim #Hazine karlılık #Sözleşmeler #Kredi
limitleri #Teminatlandırma #Data sağlayıcılar
#Rekabet #Türev işlemler #Düzenleyici kurumları
tanıma #Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite
#Finansal risk yönetimi
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, İç
prosedürleri bilir. Banka hazinelerinin faaliyet
gösterdiği piyasaları bilir. Bankaların ilişkide
olduğu yasal düzenleyici otoriteleri bilir. Yabancı
data sağlayıcıları bilir. Hazine ürünlerini bilir.
Anlar: Banka hazinelerinin birbirleri ile ilişkilerini
anlar. Banka hazinelerinin müşteriler, piyasalar ve
yasal otorite niteliğindeki kurumlar ile ilişkilerinin
nasıl yürütüldüğünü anlar. Türev işlemlerin nasıl
fiyatlandığını anlar. Finansal risklerin nasıl
yönetildiğini anlar. Hazine enstrümanlarının nasıl
fiyatlandığını anlar. Piyasa jargonunu anlar.
Hazinelerin krediler, hukuk ve risk yönetimi
birimleri ile ilişkilerini anlar. Hazinelerin ve hazine
işlemlerinin nasıl denetleneceğini anlar.
Yapar: Hazine enstrümanlarını fiyatlar ve
müşteriler ile gerekli iletişimi kurar. Müşterilerin
kredi limitlerinin oluşturulmasında ve sözleşme
hazırlanmasında aktif rol alır. Yabancı data
sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları etkin kullanır.
Piyasalardaki hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.
HEDEF KİTLE
Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için
hizmet veren tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine
ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen Risk
Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları,
Hazine Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi
Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen
tüm çalışanlar eğitime katılabilir
NOT
Seminer üçüncü günü bilgisayar uygulamalı
gerçekleştirilecektir.
❑ Giriş: Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler
▶ Finansal Piyasalar
▶ Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar
▶ Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar
▶ Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı
❑ Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları
▶ Döviz Masası
▶ Likidite Masası
▶ Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası
▶ Türev İşlemler Masası
▶ Hazine Satış ve Pazarlama Masası
▶ Aktif Pasif Masası
▶ Orta Ofis (Middle Office)
▶ Arka Ofis (Back Office)
❑ Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları
❑ Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması
▶ Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi
✓ Temel Tanımlar ve Kavramlar
✓ Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit
Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward Faiz Oranı,
Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite
✓ Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler
✓ TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)
✓ YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)
✓ Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi
✓ Iskontolu Menkul Kıymetler
✓ Fix Kuponlu Tahviller
✓ FRN (Değişken Faizli Tahviller)
✓ Eurobond Menkul Kıymetler
▶ Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler
▶ Likidite İşlemleri
▶ Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi
✓ Forward
✓ Futures
✓ Opsiyonlar
❑ Vanilla Tipi Opsiyonlar
❑ Egzotik Opsiyonlar
❑ Payoutlu Opsiyonlar
❑ Yapılandırılmış Hedging Ürünleri
❑ Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri
❑ Opsiyon Stratejileri
❑ Anapara Garantili Yatırım Ürünleri
✓ Döviz Swapları
✓ Faiz Swapları
❑ Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS)
❑ Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps – Basis Swaps)
❑ Cap/Floor
❑ Swaption
❑ Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları
❑ Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması
▶ Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması
▶ Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması
▶ Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri
▶ Limit Türleri ve Genel Özellikleri
▶ Risk Bazlı Limitler
❑ Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Proaktif Davranış, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı,
Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitk Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel
Yetkinlikler
Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip,
Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/
Bankacılık
Teknik
Yetkinlikler
Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi,
Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Kıyaslama, Raporlama ve
Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Öğrenme Stratejileri
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
3 gün
Güneş Kasap
Baş. Tarihi : 18 Eylül 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 20 Eylül 2017 , Çarşamba
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
906 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1392/6444 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
1.071