22 ARALIK – 26 ARALIK 2014

HAFTALIK BÜLTEN
28 ARALIK 2015 – 01 OCAK 2016
HAFTANIN ÖZETİ
ABD'de
Noel
tatilinin
sonrasında
geçtiğimiz hafta da yılsonu işlemleri
nedeniyle yatay bantta dalgalı bir seyir
izlendi.
tatilini
Avrupa
yılbaşı
yatırımcıların
piyasalarının,
tatili
ile
etkisiyle
Noel
birleştiren
düşük
işlem
hacimli sakin bir seyir izlediği görüldü.
3,2
USD/TL
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
Asya borsaları yılsonu nedeniyle işlem
hacminin zayıf kalmasından dolayı yön
bulmakta zorlanırken, Japonya borsaları
3,7
ham
3,5
petrol
fiyatlarının
toparlanma
göstermesiyle beraber yükseldi. Asya
hisse
3,1
2,9
büyümesindeki yavaşlama ve emtia
2,7
fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle Avrupa
2,5
ABD
Çin’in
3,3
ekonomik
ve
senetleri,
göstergelerinin
altında
EUR/TL
2,3
performans göstererek 2002 yılından bu
yana ilk kez arka arkaya ikinci yıllık
kaybını
yaşadı.
2015’in
son
işlem
gününde altın düşüşlerini sürdürerek
ard arda üç yılı kayıplarla kapatmış oldu.
ABD'deki
petrol
stoklarının
rekor
hızdaki artışının küresel arz fazlasını
desteklemesiyle
petrol
fiyatları
yılı
kayıpla kapattı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
Yurt içi piyasalarda ise haftalık bazda
Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören
hisse senetleri ortalama % 3,32 düşüş
gösterdi. BIST 100 endeksi 2.462,54
puan azalarak 71.726,99 puan oldu. Bu
hafta euronun satış fiyatı % 0,69
gerilerken, Amerikan doları ise yatay
90.000,00
BIST 100
85.000,00
80.000,00
75.000,00
70.000,00
65.000,00
seyretti.
TCMB FAİZ
GECELİK(O/N)
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
7,25
10,75
ALTIN
1.250
1.200
1.150
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1.100
1.050
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.000
950
KAPANIŞ VERİLERİ (31 ARALIK 2015)
BİST-100
71.727
USD/TRY
2,9170
EUR/TRY
3,1698
EUR/USD
1,0866
USD/JPY
120,20
ALTIN ($/ONS)
1.062,16
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
28.12.2015 Reel kesim güven endeksi
Aralık
105,2
102,2
28.12.2015 Kapasite kullanım oranı
Aralık
75,9
75,8
29.12.2015 Ekonomik güven endeksi
Aralık
104,82
100,81
29.12.2015 Giriş-çıkış yapanlar
Kasım
3,30 mlyn
1,72 mlyn
31.12.2015 Dış ticaret dengesi
Kasım
8,32 mlyn $
4,24 mlyn $
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
29.12.2015 ABD dış ticaret dengesi
Kasım
-44,10 mlyr
-43,89 mlyr
-60,50 mlyr
30.12.2015 İngiltere konut fiyatları (aylık)
Aralık
%0,4
%0,1
%0,8
30.12.2015 İngiltere konut fiyatları (yıllık)
%3,8
%3,7
%4,5
30.12.2015 Euro Bölgesi/M3 Para Arzı (yıllık)
%5,2
%5,1
%5,3
%0,7
%0,2
-%0,9
%4,0
%2,1
%2,7
270.000
267.000
287.000
30.12.2015 ABD/Askıda Konut Satışları (aylık)
30.12.2015 ABD/Askıda Konut Satışları (yıllık)
31.12.2015 ABD işsizlik maaş başvuruları
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kasım
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Ekonomik güven endeksi Aralık'ta
Brüt dış borç stoku 406 milyar dolar
düştü
oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık
Türkiye'nin brüt dış borç stoku, bu yılın
ayına ilişkin ekonomik güven endeksini
üçüncü çeyrek dönemi sonu itibarıyla
açıkladı. Buna göre, ekonomik güven
406 milyar dolar oldu. Özel sektör
endeksi, Aralık’ta geçen aya göre yüzde
borçlarının
3,8 azalarak 104,82 değerinden 100,81
içindeki payı 289,6 milyar dolar ile yüzde
değerine
güven
71,3'e, kamu kesimi borçlarının payı
endeksindeki gerileme, tüketici, reel
114,8 milyar dolar ile yüzde 28,3'e
kesim
karşılık
geriledi.
(imalat
perakende
Ekonomik
sanayi),
ticaret
hizmet
sektörü
endekslerindeki
ve
güven
düşüşlerden
borçlarının,
toplam
geldi.
toplam
dış
borç
Merkez
dış
borç
stoku
Bankası
stoku
içindeki payı ise 1,6 milyar dolar ile
kaynaklandı.
yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin
Kapasite kullanım oranı geriledi
net dış borç stoku da Eylül sonu itibarıyla
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
240,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
(TCMB) tarafından düzenlenen ve Aralık
ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren
Bankacılık sektöründe kredi hacmi
2
arttı
bin
167
iş
yerinin
katılımıyla
gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
kullanım
sonuçları
Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine
açıklandı. Buna göre, 2015 Aralık ayında
göre, bankacılık sektörünün toplam kredi
imalat
kapasite
hacmi 25 Aralık itibariyle bir önceki
kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 puan
haftaya göre yüzde 0,34 artarak, 1 trilyon
düşüşle
seviyesinde
505 milyar 621 milyon liraya çıktı. Mali
gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi
kesime verilen kredilerin toplamı, söz
genelinde
konusu tarihte 43 milyar 243 milyon lira
oranı
sanayi
yüzde
çalışması
genelinde
75,8
mevsimsel
etkilerden
arındırılmış kapasite kullanım oranı ise
0,3 puan artışla yüzde 75,4'e yükseldi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
oldu.
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Ruble son üç yılda yüzde 60 değer
yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ilan
kaybetti
ettiği referans kurun Mayıs 2011'den bu
Petrol
fiyatlarında
düşüşle
birlikte
yana
en
zayıf
seviyesine
inmesinin
2009'dan bu yana en kötü resesyonu
ardından beş yılın düşüğünden alıcı buldu.
yaşayan
Düşüşte,
Rusya'da
toparlanmasına
ekonominin
yönelik
beklentiler
yetkililerin
ekonomiyi
canlandırmaya odaklanarak, kuru düşüşe
zayıflarken ruble üçüncü yıl üst üste değer
yönlendirdiği spekülasyonu etkili oldu.
kaybetti. Ruble,
PBOC ters repo işlemlerine ara verdi
%1 düşüşle 72.927'den
işlem gördü. Böylece, rublenin yıllık kaybı
Çin Merkez Bankası (PBOC), 6 aydır ilk kez
yüzde 20'ye ulaştı.
açık
Lagarde 2016 için karamsar
işlemlerine ara vererek, yirmi yılın en
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
yavaş
Christine Lagarde 2016 yılında küresel
maliyetlerinin düşmesine yardımcı olmayı
ekonomik
durdurdu.
büyümenin
'hayal
kırıklığı'
belirtti.
Lagarde,
"Birçok
yaratacağını
piyasa
işlemlerinde
büyümesi
nedeniyle
ters
repo
borçlanma
Doların küresel rezervlerdeki payı
ülkenin finans sektöründe hala zayıflık var,
yüzde 63,98'e yükseldi
gelişen piyasalarda da finansal riskler
IMF'in
artıyor.
küresel
verilere göre ABD dolarının rezerv para
kırıklığı
olarak payı üçüncü çeyrekte yüzde 63,98'e
yaratacağı anlamına geliyor" dedi. Lagarde
yükselirken, euronun payı yüzde 20,3'e
düşük üretimin, yaşlanan nüfusun ve
düştü. Japonya yeni'nin rezerv para olarak
küresel
aldığı pay ise üçüncü çeyrekte yüzde
Tüm
büyümenin
bu
gelişmeler
2016'da
finansal
hayal
krizin
etkilerinin
internet
sitesinde
yayınladığı
büyümeyi frenlediğini de sözlerine ekledi.
3,77'ye düşerken, İngiliz sterlininin payı
Yuan offshore işlemlerde “PBOC” ile
yüzde 4,72'ye yükseldi. Kanada doları,
düştü
payını düşürerek üçüncü çeyrekte küresel
Yuan offshore işlemlerde, Çin Merkez
rezerv
Bankası'nın kur üzerindeki kontrolünü
oluşturdu. Avustralya doları'nın payı yüzde
zayıflatmasıyla birlikte beş yılın en düşük
1,84'e indi.
seviyesine indi. Çin dışında işlem gören
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
paralarının
yüzde
1,89'unu
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
90.000
80.000
70.000
Bankacılık Sektörü Kredileri 25 Aralık
60.000
itibariyle 1.505.621 Milyon TL ile haftalık
40.000
50.000
bazda %0,34 arttı. Bankacılık sektöründe
30.000
kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 18
10.000
20.000
0
Aralık 2015 tarihinde 1.500.511 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmişti.
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 25
Aralık 2015 itibariyle kredi toplamı 79.735
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,30’dur.
TOPLAM AKTİFLER
2.346.577
ÖZKAYNAKLAR
302.852
TOPLAM MEVDUAT
1.330.984
TOPLAM KREDİLER
1.505.621
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
25
20
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Kasım
15
2015 itibariyle %15,52 olarak gerçekleşti.
10
Ekim 2015’te bu oran %15,30 oldu.
5
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8,
0
Rasyosu
Krediler - Sektör - YP
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
(SYR)
Yeterliliği
Krediler - KYB - YP
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
328.474
Kaynak: BDDK (25.12.2015 tarihli verilerdir.)
Sermaye
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM
KREDİLER
hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/11
BANKACILIK SEKTÖRÜ
20,62
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
15,52
Mevduat Bankaları
19,28
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
14,95
Katılım Bankaları
15,27
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
15,02
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
60,27
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
28,23
4 OCAK-8 OCAK 2016 PİYASA GÜNDEMİ
4 OCAK
5 OCAK
6 OCAK
7 OCAK
8 OCAK

Aralık ayı Almanya TÜFE (aylık)

Aralık ayı Almanya TÜFE (yıllık)

Aralık ayı Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Aralık ayı ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Aralık ayı ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi

Aralık ayı Almanya İşsizlik Oranı

Aralık ayı Euro Bölgesi TÜFE (yıllık)

Aralık ayı Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (yıllık)

Aralık ayı Euro Bölgesi Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Kasım ayı ABD Dış Ticaret Dengesi

Aralık ayı ABD Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

ABD Fed Toplantı Tutanakları

Aralık ayı Euro Bölgesi Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi

Aralık ayı Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi

ABD İşsizlik Başvuruları

Aralık ayı ABD/İşsizlik Oranı

Aralık ayı ABD Tarım Dışı İstihdam
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI